期货:螺纹钢1501周五探低反弹,最低3014,最高3037,收至3031(+10)涨0.33%,总增仓4.6万余手,成交量增加。持仓上空头延续增仓打压、部分旧空减仓,多头小幅补仓,多空分歧较大,空头抛压仍较大。短期盘面破位下探、空头延续压盘,做多资金偏小,行情跟风煤炭小幅反弹,3020-3050区或震荡反复波动,关注此区资金增减异动以防变盘大波动。
现货:目前钢厂利润丰厚,粗钢日产量仍处于高位,季节性淡季供强需弱格局持续,现货市场偏弱下调。唐山钢坯2670(0);铁矿石部分下调、焦炭持稳偏弱;螺纹钢20mmHRB400上海2990(-10)、北京3100(0);当前8月钢材订单量保持平稳,钢厂调价维稳偏弱,短期市场偏弱下调,现货受期货影响加大。
宏观及外盘因素:一线楼市7月均价环比跌540元,库存激增27%引降价,上海否认放松限贷,认房不认贷或是趋势。多地房企继续降价走量,购房者麻木面对救市。上半年中央财政棚改支出增148.1%,全年将改造470万户,新一轮棚改在提速。1万亿PSL今年支取的部分贷款利率为4.5%,远低于当期银行贷款利率6%的水平,驰援地方开发商。周五道指跌0.3%,伦铜震荡微涨,美原油反弹承压,美元指数震荡下探,美黄金下跌,国内金属工业品或承压震荡。
简要策略:3020-3050区或震荡反复波动,关注此区资金增减异动以防变盘大波动;螺纹钢1501波段操作上持空30%,有效站稳3040平仓并建多单,3020附近减空,延续弱势破位加空。实盘操作细节,可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短期操作上螺纹钢1501持空30%,有效站稳3035平仓并考虑开多单,3020附近减空、延续弱势破位加空。
策略分析:目前钢厂利润巨大、供大于求,产业套保及做空资金大幅压盘,加之宏观资金数据利空,短期空头资金加大打压力度,多空分歧加大,近日接近底部支撑区域,短期或震荡反复以策应资金增减调仓,关注资金异动,若站稳此区或再有反弹上攻,若再次下破前低或会下冲3000关口大波动,细节可电话咨询。我部门深入一线调研,研判期、现货中长线布局策略及实战投资方案,专注量化交易实战,策略指导交易。 |